13415
Не успели отшуметь страсти по поводу того, что Национальный банк продолжит
ограничивать ставки по вкладам в валюте, но «не будет ограничивать» ставки по вкладам в белорусских рублях, как стало известно, что регулятор просто… заменит свои рекомендации новым инструментом регулирования.
31 января 2019 года Национальный банк разослал в банки письмо № 81-16/3
«О введении в действие системы мер макропруденциального характера».
С 1 марта Нацбанк вводит в действие «систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом».
Проценты по депозитам и кредитам с марта будут «резать» по новому
О чем это вы?
Дело в том, что Национальный банк, как мы
уже писали:
- продолжил ограничивать ставки по вкладам и облигациям в валюте
- больше не регулирует ставки по вкладам и облигациям в белорусских рублях
Но регулятор резонно опасается, что ставки по вкладам в белорусских рублях, которые больше никто не ограничивает, могут рвануть вверх. Поэтому разработана специальная система сдерживания самых «порывистых» банков.
В основе системы мер будет лежать подход, согласно которому к банкам, использующим рискованные бизнес-модели, будут применяться повышенные регуляторные требования в областях:
- достаточности капитала
- формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков
- формирования фонда обязательных резервов.
Индикатором, указывающим на повышенный уровень риска, станет превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам, кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска!
Расчетная величина стандартного риска (РВСР) будет определяться Национальным банком ежемесячно, начиная с февраля 2019 года, на основе средних процентных ставок:
- по новым вкладам в национальной валюте
- по кредитам в национальной валюте
— системно значимых банков, отнесенных к группе значимости 1.
Напомним, в эту группу входят:
- Банк БелВЭБ
- Белагропромбанк
- Беларусбанк
- Белгазпромбанк
- Белинвестбанк
- БПС-Сбербанк
- Приорбанк
Расчетная величина стандартного риска (РВСР) будет определяться по 6 финансовым инструментам в белорусских рублях:
- новые срочные отзывные вклады физлиц
- новые срочные безотзывные вклады физлиц в разбивке по срокам: от 1 до 6 месяцев включительно, от 6 месяцев до 1 года включительно, от 1 года
- новые кредиты, выданные физлицам. Без учета льготных кредитов, предоставленных по решениям: Президента, Правительства и за счет средств республиканских и местных органов государственного управления
- новые кредиты, выданные юрлицам. Без учета льготных кредитов, предоставленных по решениям: Президента, Совмина, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления
В основе алгоритма расчета РВСР будут лежать:
- «среднее арифметическое принимаемых в расчет процентных ставок»
- «мера вариации этих ставок, измеряемая с помощью среднеквадратического отклонения с корректирующим коэффициентом»
Обещают, что значения РВСР будут открыто публиковаться на сайте Нацбанка не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала месяца их применения.
Первым месяцем применения РВСР станет март 2019 года. Таким образом, первая порция новых показателей будет опубликована где-то 23 февраля
Что ждет «нарушителей»?
Резервные требования для банков, ставки по новым депозитам и эмитированным облигациям которых в отчетном периоде превысят значения РВСР, будут рассчитываться регулятором с применением коэффициента корректировки резервных требований, методика расчета которого изменена и базируется на РВСР!
К вновь выдаваемым кредитам, процентная ставка по которым будет превышать действующее в данном периоде значение РВСР, будут применяться повышенные требования к оценке кредитного риска при расчете достаточности нормативного капитала.
Плюс, для формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков расчетная величина стандартного риска будет использоваться в качестве базового значения, превышение которого потребует включения такого кредита в специальный портфель однородных кредитов.
Так что, если кто-то подумал, что ставки по депозитам и кредитам в белорусских рублях теперь могут быть любыми, то это не так. Национальный банк просто заменил «рекомендации» по размеру ставок на математический инструмент, с которым не поспоришь.
Источник: www.infobank.by
