Я деньги не люблю! Просто я люблю то, что на них можно купить!
Ильф и Петров



Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  «Маржа банков снижается не из-за РВСР!» К чему привела попытка критиковать Национальный банк

«Маржа банков снижается не из-за РВСР!» К чему привела попытка критиковать Национальный банк

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
3107

Мы уже привыкли, что каждый месяц банки массово меняют ставки по кредитам и депозитам. С одной стороны — хорошо, когда кредиты дешевеют, с другой — ставки по вкладам почти доходят до уровня инфляции. А банкам постоянно необходимо менять рекламу и перенастраивать программные комплексы — вопросы есть.
 
Белорусские банки обратились к Национальному банку с вопросами применения на практике введенного в марте 2019 года показателя расчетной величины стандартного риска (РВСР). Напомним, этот показатель является индикатором для установки процентных ставок по вкладам (в зависимости от срока их размещения) и кредитам.
 
Появление РВСР связано с введением мер, направленных на ограничение системного риска, создаваемого банками с повышенным риск-аппетитом
 
Банки заявили, что, в целом банковское сообщество признает эффективность проводимых Национальным банком мероприятий, но одновременно замечает:
  • новые требования, в том числе — изменение порядка формирования специальных резервов, расчета достаточности капитала — существенно изменили условия формирования рыночных ставок и оказали значительное влияние на условия работы банков, потребовали изменения бизнес-процессов, затрат на автоматизацию, изменения структурных подходов к кредитованию и фондированию банков
  • сегодня показатель РВСР определяется на основе фактических средних ставок по кредитам и вкладам по 7 банкам 1 группы системной значимости. Данный подход в определенной мере снижает конкуренцию в банковской системе и ставит банки в неравные условия, поскольку при таком подходе не учитывается, что банки 1 группы системной значимости имеют иную структуру кредитных портфелей и стоимость фондирования, обеспечиваемую за счет обслуживания зарплатных проектов государственных организаций и предприятий, выплат социального характера (пенсии, пособия), доступ к которым для прочих банков ограничен
 
Банки согласны, что для вкладов, в отличие от кредитов, применяется более широкий диапазон установления ставок РВСР, который зависит от типа депозита — отзывной/безотзывной — и сроков его размещения.
 
Что же смущает банки?
 
— Существующий подход по установлению РВСР по вкладам и кредитам в целом повлек снижение процентной маржи, что прямо повышает принимаемый банками процентный риск банковского портфеля и в будущем может повлиять на устойчивость банков в случае реализации кредитных рисков, — заявляют в белорусских кредитно-финансовых учреждениях.  
 
Кроме того, установленная процедура ежемесячного пересмотра РВСР существенно снижает возможности банков по управлению процентным риском, поскольку РВСР является непрогнозируемым, но наиболее существенным фактором процентного риска банковского портфеля!
 
Также проблемы у банков вызывает тот факт, что для оценки превышения процентной ставки по договору над РВСР в случаях, когда условиями кредитного договора предусмотрено применение различных процентных ставок в зависимости от порядка предоставления кредита:
  • в наличной
  • или в безналичной форме 
— в расчет принимается максимальная годовая процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, независимо от того, какой вид задолженности был фактически сформирован и какой размер процентной ставки фактически применяется по кредиту.
 
Это ограничение приводит к необходимости «дробления» продуктов, что для банков повышает операционные затраты, а для клиентов делает кредитные продукты менее удобными и менее универсальными
 
Один из важнейших вопросов банков — введение показателя РВСР не анонсировалось заранее и не могло быть учтено при формировании планов на 2019 год! Это приводит к реализации стратегического риска для банков и невозможности выстраивать обоснованную стратегию развития даже в краткосрочной перспективе.
 
По мнению банков, сумма этих факторов может оказать влияние:
  • на существенное снижение результативности деятельности банковской системы
  • на сокращение прибыли банков
  • на снижение достаточности капитала 
— и другие показатели.
 
Поэтому белорусские банки подняли вопросы о целесообразности изменения законодательства по следующим направлениям:
  1. Чтобы не допустить сокращение числа банковских продуктов после введения РВСР, надо определять несколько РВСР для ключевых кредитных продуктов на рынке: кредитов на недвижимость, автокредитов, потребительских кредитов, овердрафтов и других. Либо определять РВСР в зависимости от срока кредитования или используемого обеспечения.
  1. Для снижения резких отрицательных эффектов на деятельность банковской системы —установить при расчете достаточности капитала для кредитной задолженности физ- и юрлиц, по которой годовая процентная ставка превышает РВСР по кредитам — коэффициент степени риска не 500, а 150%.
  1. Для определения РВСР использовать информацию по всей банковской системе в целом, а не только по банкам 1 группы системной значимости. Кстати, это предложение поддержали, в том числе, три из семи банков, относящихся к 1 группе системной значимости.
  1. Процентную ставку для сравнения с РВСР оценивать по отдельному виду кредитной задолженности, а не как максимальную, предусмотренную кредитным договором.
  1. Не применять оценку превышения РВСР для кредитов, предоставленных по решениям Президента, Совмина, выданных за счет целевых средств республиканских и местных органов государственного управления, а также погашаемых за счет средств республиканского бюджета. 
               Процентная ставка по этим кредитам определяется:
  • спецификой финансирования соответствующих мероприятий
  • используемых для этого ресурсных источников 
— и, таким образом, не имеет прямой взаимосвязи с процессом текущего регулирования процентных ставок на финансовом рынке.
  1. При необходимости отнесения кредита в специальный портфель однородных кредитов (СПОК) при изменении процентов анализировать РВСР на дату заключения допсоглашения только в случае повышения процентной ставки. Банки считают, что целесообразно исключить из СПОК кредиты, по которым была снижена процентная ставка (и ранее кредит не относился в СПОК) — даже если в результате снижения ставка сложится выше РВСР на дату подписания соответствующего допсоглашения.
  1. Изменить размер отчисления специальных резервов по СПОК. Действующий размер отчислений в 20 % соответствует размеру отчислений по 3-й группе риска, как по просроченной задолженности, либо в отношении должника с признаками финансовой неустойчивости. 
Банки считают, что есть нелогичность в оценке кредитного риска — например:
  • по необеспеченному кредиту (кредиту должника с негативной информацией или просроченному до 7-30 дней) резерв формируется по ставке 0,5 или 5 %
  • а обслуживаемый без просрочек стандартный кредит, выданный должнику с хорошей кредитной историей и без негативной информации, но под ставку, которая несколько превышает РВСР, — в размере 20 %! 
Такая ситуация еще в большей степени прослеживается в отношении потребительских кредитов для физлиц:
  • оценка кредитоспособности должника производится с учетом ставки по кредиту
  • при этом кредит предоставляется, если показатель долговой нагрузки клиента, который, как правило, ограничен значением 40 %, соблюден 
— что прямо свидетельствует о способности должника исполнять свои обязательства с учетом ставки, превышающей РВСР!
 
Поэтому банки считают, что целесообразно устанавливать размер резервирования по СПОК на уровне отчислений по 2 группе риска
  1. Изменить периодичность пересмотра РВСР с ежемесячного периода на ежеквартальный либо полугодовой. Ежемесячная корректировка ставок, часто несущественная, приводит к необходимости проведения значительной операционной работы, что создает дополнительные необоснованные затраты:
  • пересмотр условий кредитов и депозитов
  • перенастройка продуктов в автоматизированных банковских системах
  • изменение рекламы и сайтов банков, ссылок 
— что в конечном итоге негативно отражается на подходах в работе с клиентами и повышает репутационный риск банков.
  1. Увеличить срок от публикации до вступления в силу размеров РВСР с 5 до 10 рабочих дней. 
Одним словом, белорусские банки признают важность использования РВСР, но просят немного скорректировать условия их использования.
 
Что же ответил Национальный банк? 
 
В письме № 81-16/36 от 15.11.2019 регулятор сообщил, что рассмотрел письмо белорусских кредитно-финансовых учреждений «с предложениями отдельных банков касательно системы регуляторных мер, основанных на показателе расчетной величины стандартного риска (РВСР)».

Вот мнение Национального банка:
 
— Данная система мер носит макропруденциальный характер, она направлена на ограничение системных рисков и формирование адекватного уровня защиты от них. РВСР служат индикатором уровня процентных ставок, превышение которого может свидетельствовать о повышенных рисках, принимаемых на себя банком. Не следует напрямую связывать систему мер на основе РВСР с процентной политикой, реализуемой Национальным банком и являющейся частью его денежно-кредитной политики.
 
Регулятор согласен, что РВСР определяется на основании процентных ставок системно значимых банков группы I, поскольку они «наиболее репрезентативны и отражают покрытие типичного для банковской системы страны уровня рисков».
 
— При этом от банков не требуется устанавливать уровень процентных ставок по своим операциям в привязке к РВСР. Повышенные операционные затраты, о которых упоминается в письме белорусских банков, возникают лишь у тех банков, которые приняли самостоятельное решение устанавливать процентные ставки, равные РВСР или жестко привязанные к ней, — считают в Национальном банке.
 
Использование индикатора уровня процентных ставок как сигнала о принятии банком повышенных рисков, аналогичного  РВСР, уже есть в международной практике. К примеру, Центральный банк России применяет базовый уровень доходности.
 
— Как показывает анализ величины процентных ставок, применяемых белорусскими банками, в целом их уровень не превышает РВСР. Имеющаяся разница между ними и установленными значениями РВСР обеспечивает достаточные возможности для конкуренции, — отметили в Национальном банке.
 
— Также не следует связывать снижение процентной маржи с введением в действие системы мер, основанной на РВСР. Процентная маржа банков действительно снижается, однако эта тенденция сформировалась задолго до введения данной системы и обусловлена действием иных факторов, — считает регулятор.
 
— Таким образом, в существующих условиях система мер, основанных на РВСР, выполняет свои задачи. Изменение подходов к методологии расчета и применения РВСР видится преждевременным, — констатировал Национальный банк.
 
При этом в следующем году Национальный банк не исключает возможности корректировки методологических подходов к определению и применению РВСР, что будет в значительной степени зависеть от эффективности используемого набора инструментов по обеспечению  финансовой стабильности.
 
Хотите поделиться своим финансовым опытом, дать советы по правильном обращению с деньгами, высказать свое мнение по поводу банков или организации бизнеса? Присылайте материалы на адрес [email protected]. Самые интересные мы опубликуем


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Другие новости