Если каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось
Эрнест Хаскинс

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Использование методов статистического анализа и моделирования в коллекшине, 12-13 мая 2015

Использование методов статистического анализа и моделирования в коллекшине, 12-13 мая 2015

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
4894

О семинаре   В процессе взыскания задолженности банк часто сталкивается с такими проблемами как превышение расходов на взыскание над суммой возвращенных средств, выстраивание очередей и приоритетов при работе с клиентами, эффективное распределение инструментов воздействия на должников, оценка реальной стоимости продажи проблемного портфеля коллекторской компании и т.д.
Применение методов статистического анализа и моделирования, специально адаптированных под конкретные бизнес-задачи, дает возможность повысить качество работы с проблемным кредитным портфелем на этапе коллекшн, что является крайне актуальным в период кризиса.
Целью данного семинара является:
а) получение участниками новых знаний и навыков по разработке систем коллекшн скоринга на базе практических заданий;
б) анализ и построение стратегий коллекшн с применением скоринговых систем
 
     
Кому рекомендуется  
Руководителям и специалистам подразделений:
  • Оценки рисков
  • Кредитного риск менеджмента
  • Коллекшн
  • Моделирования скоринговых систем
  • Автоматизации процессов коллешн
     
Методология преподавания   Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий на компьютерах с использованием MS Excel.
     
Необходимый уровень подготовки   От участников ожидается знание основ математической статистики на уровне описательных статистик, типов распределений, регрессионного анализа, теории статистического оценивания и проверки гипотез.
 
Тестирование и сертификация   Участники семинара по его окончании получат Сертификат «Об участии в семинаре».
 
 
 
 
ПРОГРАММА
День 1.
 
Часть 1. Введение в коллекшн скоринг: задачи и исходные данные
1.1. Постановка задачи коллекшн скоринга: техническая и бизнес-логика. Скоринг перехода в следующую стадию просрочки (Roll Rate Scoring). Скоринг уровня возмещения (Recovery Scoring). Скоринг вероятности отклика на воздействие (Action scoring). Системы предупреждения просрочки – раннего оповещения (EWS). Коллекшн и поведенческий скоринг: терминология и отличия.

1.2. Поведенческие и аппликационные данные клиента. Данные из систем управления процессом коллекшн. Показатели колекшн: PTP, BPT, Hit Rate. Производные показатели и коэффициенты. Определение целевых переменных. Пример для Roll Rate scoring. Пример для Recovery scoring.

1.3. Алгоритмы расчета поведенческих показателей и коэффициентов. Бизнес-логика с точки зрения задач коллекшн.
        
Практическое задание: создание алгоритмов расчета поведенческих характеристик и их сравнительный анализ для последующего включения в модель Roll-Rate scoring

Часть 2. Анализ характеристик и моделирование для Roll-rate scoring
2.1. Предикативная сила характеристик. Weight of Evidence и Information Value – вес характеристики и ее информативная ценность. Влияние сегментации. Fine Classing и Coarse Classing –этапы сегментации характеристик. Бизнес-логика с точки зрения поставленных задач. Сравнительный анализ, анализ корреляции и предикативной силы.

Практическое занятие: Найди набор самых «сильных» характеристик (на примере Roll-rate scoring) с соблюдением требований к бизнес-логике

2.2. Модель прогнозирования - логистическая регрессия. Почему именно она? Как это работает? Аппроксимация зависимости между предикторами и откликом. Виды алгоритмов логистической регрессии. Анализ корреляции между характеристиками и влияние на результаты регрессии. Анализ коэффициентов.

Практическое занятие: Построение скоринговой модели прогноза вероятности перехода на следующий уровень просрочки. Логистическая регрессия и анализ результатов.
 
День 2

Часть 3. Прогнозная сила, стабильность, валидация и калибрация модели
3.1. Насколько хороша наша модель? Оценка предикативной силы скоринговой модели. Показатели KS и Gini. Риск «переоценки» и «подгонки» модели. Высокая предикативность – необходимое, но не достаточное качество скоринга. Стабильность модели и отдельных характеристик. Процесс валидации модели.

Практическое занятие: Рассчитать KS и Gini полученной модели.

3.2. Цель – прогноз вероятности. Шкалирование и получение скоринговой карты. Стандартизация и масштабирование скоринговых моделей. Стандарты калибрации FICO. «Подводные камни» адекватности прогноза при применении модели.

Практическое занятие: Калибрация полученной модели.

Часть 4. Стратегии коллекшн
4.1.Обзор стратегий коллекшн. Ранняя и поздняя стадии сбора. Классификация задач и проблем. В чем может помочь скоринг? В чем может помешать? Очереди, приоритеты, сегменты клиентов, инструменты воздействия, оценка цены портфеля на продажу. «Ленивые плательщики». Оптимизация затрат – оптимизация сбора.

4.2. Стратегии на раннем и позднем этапе просрочки. Roll Rate scoring: выстраивание очередей и приоритетов. Принципы работы с клиентом. Матрицы сегментации клиентов, разрезы и размерности. Контактность клиента. Стратегии по уровню показателя количества дней просрочки.

Оптимизация эффективности взыскания и расходов.

Варианты сегментации моделей и стратегий по DPD. Техническая просрочка. Проблема выбора сегментации: DPD 5, DPD 12, DPD 15, DPD 30, DPD 45. Магические числа – есть ли они?

Практическое занятие: Разработка стратегии коллекшн на раннем этапе. Создание матрицы стратегий:
  1. «уровень риска-величина потерь»
  2. «риск-контактность»
и расчет эффекта на уровне портфеля.
 
Справка: Темы со значком  будут сопровождаться практикой на компьютерах.

Инструктор
 
Осипенко Денис Вячеславович - консультант компании Экстра Консалтинг, докторант Центра исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета (Великобритания)
 
Работает в сфере инновационных исследований в области кредитных рисков, в частности, над применение скоринга для оптимальных стратегий кредитования под руководством профессора Дж.Крука (J. Crook), являющегося одним из основателей современной теории скоринга. Имеет восемь лет банковского опыта в области риск-менеджмента. Работал заместителем начальника Управления рисков физических лиц и моделирования розничных рисков, Райффайзен Банк Аваль, где отвечал за разработку и внедрение как аппликационных и поведенческих рисковых скоринговых моделей для всей линейки розничных продуктов, так и систем нерискового скоринга, разрабатывал системы поддержки принятия решений и стратегии кредитования, такие как оптимальное управление процессом выдачи кредитов, рисковое ценообразование, лимитный менеджмент, руководил внедрением проекта Базель 2 в части оценки параметров риска PD, LGD, EAD. Работал экспертом в области бизнес-рисков в компании Эрнст энд Янг (Ernst & Young). В 2013 с успехом провел два семинара в Минске на темы скоринговых моделей.
 
Отзывы о предыдущих семинарах Дениса Осипенко
  • «Понравилось умение тренера раскрыть тему на основе соответствующей практики», - Дмитрий Цеханович, начальник управления, Белагропромбанк (Беларусь)
  • «Наличие практических примеров улучшает восприятие информации и понимание материала», - Алексей Хилько, начальник отдела анализа кредитного риска, ЗАО «Идея Банк» (Беларусь)
  • «Согласованная программа. Практический опыт тренера», Андрей Минив, Член Правления, CRO, ПримоКоллект (Украина) 
  • «Полнота материала и тем, квалификация докладчика, наличие значительного количества релевантных практических примеров и тестов», Дмитрий Ломидзе, Операционный директор, ПримоКоллект  (Украина)
  • «Применение практических ситуаций, советы из практики», Константин Яковенко, начальник отдела мониторинга кредитов, ОТП Банк
  • «Практические примеры, заострение  внимания на исключениях из правил», Татьяна Щербина, специалист по скоринговым моделям, ПриватБанк
  • «Симбиоз лекционного и практического материала», Сергей Ковальчук, андеррайтинг физических лиц, Правекс Банк 
Время и место проведения семинара:
 
12-13 мая 2015г,  8 академических часов
(с 9-30 до 17-30),    с перерывами на кофе-брейки и обед
 г.Минск, пр-т.Машерова, 19,  каб. 801
(образовательный центр Парка высоких технологий)
 
Условия участия:
Стоимость участия одного представителя –
12 112 500 белорусских рублей.
 
Скидки:
- При регистрации двух участников – 5%,
трех и более участников – 10%
- За раннюю регистрацию – до 17 апреля – 5%
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к организаторам мероприятия: Екатерине Смирновой или Армену Погосяну:
Тел. +375 17 204-54-51 (город),
Тел. +375 29 101-99-99, +375 29 662-05-69 (велком),
Тел. +375 33 660-66-33, +375 29 251-24-65 (мтс),
e-mail: [email protected]  , [email protected] 
Об организаторах

Экстра Консалтинг (extra-consulting.net) – ведущий провайдер в Украине и СНГ банковских семинаров, конференций и консалтинга. Миссия компании состоит в распространении среди банков наилучшей мировой практики менеджмента и современных информационных технологий для улучшения эффективности их работы. Компания реализует эту миссию благодаря комбинации опыта украинских и международных консультантов, проведя уже около 500 семинаров, в которых приняло участие более 6000 слушателей, основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента. Консультанты компании с успехом выполнили ряд консалтинговых проектов для банков Украины и России.

Infobank.by (infobank.by) – авторитетный  белорусский финансово-аналитический портал, открыт для широкого круга пользователей сети интернет с начала 2007 года и освещает все значимые события финансовой сферы Беларуси и мира. Проводит ряд аналитических исследований локального финансового рынка. Организатор семинаров, тренингов и конференций по тематике финансового рынка. С 2012 года Infobank.by входит в международный медиа-холдинг Banki.ru. Ежедневная посещаемость ресурса составляет около 30 тыс посещений в день


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет