Я хочу жить как бедный человек с деньгами 
Пабло Пикассо 



 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Эксперт: На переднем крае антифрода находятся технологии, построенные на алгоритмах Machine Learning

Эксперт: На переднем крае антифрода находятся технологии, построенные на алгоритмах Machine Learning

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2571

10 августа 2018 года в Минске пройдет однодневный семинар «Антифрод в розничном банкинге». Бизнес-тренер семинара — Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества "Ренессанс Кредит» (Россия).
 
Семинар разработан специально для руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов департаментов и управлений безопасности в банках, информационных технологий, сопровождения систем ДБО, контроля банковских рисков, развития электронного бизнеса в банках и других.
 
 
Сергей Афанасьев
 
Бизнес-тренер семинара — Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества "Ренессанс Кредит» (Россия).
 
Сергей Афанасьев имеет более 10 лет опыта в банковском риск-менеджменте по направлениям: антифрод, операционные риски, портфельный анализ, машинное обучение.
 
Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Дипломированный специалист FRM (ИЭФ "Синергия", РЭА им. Плеханова).

Эксперт по машинному обучению (сертификат HSE & Yandex SDA).
 
В качестве начальника управления оперативного анализа выстраивал антифрод-процессы в банке Хоум Кредит.
 
Руководил департаментом операционных рисков в банке Траст.
 
В качестве приглашенного консультанта разрабатывал и внедрял инструменты риск-менеджмента в нескольких российских МФО.
 
В настоящее время Сергей является исполнительным директором, начальником управления расследования мошенничества в банке "Ренессанс Кредит" (Россия).
 
Автор более десятка научных статей и публикаций по антифроду, риск-менеджменту и аналитическим методам.
 
Участник и модератор российских и зарубежных конференций по антифроду и риск-менеджменту.
 
Накануне семинара «Антифрод в розничном банкинге» Сергей Афанасьев дал интервью порталу Infobank.by.
 
—  Сергей, принято считать, что с проблемой фрода российские банки сталкиваются чаще, чем белорусские. Этому способствует и более либеральное антифродовое законодательство в России, и эффект масштаба — все-таки у российских банков больше клиентов и они более мобильны. Сколько ежегодно теряют российские банки на фроде?
 
— Нельзя сказать, что антифродовое законодательство в России является либеральным. За мошенничество дают серьезные тюремные сроки. А если говорить об организованном мошенничестве в особо-крупном размере, то наказания могут достигать до 10 лет лишения свободы.
 
В целом можно сказать, что существующих российских законов и степени наказания сейчас достаточно, чтобы эффективно бороться с мошенничеством (привлекать мошенников к уголовной ответственности, собирать доказательную базу, доказывать в судах факты мошенничестваи т.д.).
 
Кроме того, с появлением новых видов мошенничества, оперативно дорабатываются существующие законы и разрабатываются новые.
 
Эффект территориального и регионального масштаба действительно влияет. Мы видим, что регионы РФ не только значительно различаются по уровню преступности (по данным Росстата), но и отличаются по эффективности раскрытия мошеннических преступлений. И, конечно же, в РФ есть регионы-лидеры по уровню мошенничества, в которых многие банки не представлены именно по причине высоких рисков мошенничества.
 
Также одной из важных проблем антифрода можно считать развитие ИТ-технологий, за счет которых мошенничество переходит в цифровую среду. И здесь большой проблемой становится детектирование и поимка преступников. Сейчас мошенник физически может находиться на другом континенте.
 
Ловить таких преступников становится сложно, дорого и невыгодно. А если говорить про внутреннее мошенничество, то цифровые технологии позволяют преступникам скрывать улики и долго оставаться незамеченными. И здесь конечно банкам придется менять парадигму антифрода – придумывать новые инструменты для борьбы с фродом, поскольку старые уже не работают.
 
— Что больше всего влияет на фрод: использование мошенниками методов социальной инженерии и новых технических «разработок», беспечность держателей карточек, криминальные действия самих сотрудников банков? Есть ли статистика по этим направлениям?
 
— Вообще банковское мошенничество можно условно разделить на кредитное и транзакционное. Кредитное мошенничество – это все схемы оформления кредитов по подложенным документам, на маргинальных лиц и т.д. В свою очередь этот вид мошенничества делится на внешнее и внутреннее (с участием сотрудника банка или партнера).
 
Транзакционное мошенничество – это все, что касается карточных транзакций, платежей в интернете, через смартфоны и тому подобное.
 
Статистика уровня мошенничества сильно разнится от банка к банку и зависит от многих факторов – от бизнес-модели, риск-аппетита, качества антифрод-решений и т.д. Примерно 5 лет назад аудиторские компании оценивали уровень финансового мошенничества в банках как 1-2% от выданного кредитного портфеля. По мнению аудиторов 50% этих потерь было связанно с внутренним мошенничеством.
 
В целом статистика по кредитному мошенничеству закрыта и не является публичной, но по нашему опыту можно сказать, что соотношение внутреннего и внешнего кредитного мошенничества соответствует аудиторским оценкам и составляет примерно 50%х50%.
 
При этом общий уровень кредитного мошенничества за последние 5 лет существенно снизился (по опыту нашего и ряда других российских банков). Можно сказать, что этому косвенно способствовали действия регулятора, который ввел ограничения на кредитные ставки (ПСК). В результате банки были лишены возможности закладывать все фрод-риски в процентную маржу (т.е. перекладывать их на клиентов), и банки были вынуждены снижать эти виды рисков за счет повышения качества кредитных политик и антифрод-решений.
 
Если говорить о транзакционном мошенничестве, то здесь со статистикой дела обстоят намного лучше – банки «репортят» в ЦБ все мошеннические случаи, связанные с карточными транзакциями. И по отчетам ЦБ можно видеть, что уровень транзакционного мошенничества в 2016 России составлял всего 0,0021% от объема транзакций.
 
При чем уровень карточного фрода снижается уже несколько лет. Т.е. можно сказать, что от этого вида мошенничества клиенты и банки сейчас теряют в среднем 2 копейки на 1000 рублей проведенных средств. Это в десятки раз ниже любой комиссии, взимаемой банками за транзакции и обслуживание карточного счета.
 
Если смотреть на другие страны, то уровень транзакционного (карточного) мошенничества в России в несколько раз ниже, чем в Европе (я думаю, что по этому показателю белорусский рынок похож на российский). Такое различие связано с 2 ключевыми факторами: 
  1. Клиенты стран СНГ беднее европейских в том смысле, что на картах европейцев хранится в несколько раз больше средств, чем на картах россиян или белорусов.
  2. Банковская система в России более молодая и современная в части ИТ-инфраструктуры. Новые технологии в российском банковском секторе внедряются быстрее, чем в европейском секторе с устаревшей и дорогой ИТ-инфраструктурой.
 
По поводу влияния на уровень мошенничества различных схем, можно сказать, что сейчас фрод становится все более организованным и комплексным: например социальная инженерия развивается благодаря дешевым средствам коммуникации (дешевые смс и эмэйл рассылки).
 
При этом внутренний фрод, связанный с утечками клиентских баз, позволяет «социальным инженерам» покупать базы на «черном рынке» и осуществлять такие рассылки. Ну а пресловутая «беспечность» держателей карт (которую я бы скорее отнес к издержкам стремительного развития технологий) позволяет «социальным инженерам» добиваться своих целей – входить в доверие, обманывать клиентов и выводить их деньги с банковских счетов.
 
—  Какие уникальные разработки в сфере антифрода используют российские банки?
 
— Их, на самом деле, очень много: от систем детектирования фрода, работающих на ML-технологиях, до множества различных видов биометрий: фото, отпечатки, голос, рисунок вен, девайс-принт и т.д.  Стоит также отметить проект внедрения в банках единой биометрической системы (ЕБС) – это возможно один из самых уникальных проектов в мире, учитывая его инновационность и сложности, связанные с законодательными ограничениями на передачу и хранение персональных и биометрических данных клиентов.
 
— Позволяют ли антифрод-мероприятия значительно снизить потери банков от фрода, и как просчитать их эффективность?
 
— Хорошо организованные антифрод-процессы с правильной оценкой эффективности существенно снижают потери от мошенничества. Для оценки эффективности у нас есть золотое правило – тратить на антифрод-решение ~ 10% от суммы фрод-потерь, которые это решение предотвращает.
 
С другой стороны, не все банки умеют правильно оценивать эффект от той или иной системы. Раньше в некоторых банках стоял «зоопарк» систем, которые в лучшем случае дублировали друг друга, а в худшем – были настроены на предотвращение старых мошеннических схем, которые на рынке уже давно не практиковались. Эффективность работы таких систем, конечно же, была отрицательная.
 
Поэтому сейчас в банковском антифроде большую роль отводят аналитике, финансовому анализу, моделированию и т.д. При этом уникальные знания предметной области никто не отменял.
 
—  Приведите, пожалуйста, несколько типичных примеров мошеннических кейсов при кредитовании.
 
— Самое распространенное – это оформление кредитов по поддельным документам. Качество подделок сейчас растет и даже с помощью технических средств не всегда можно выявить подделку. С такими видами мошенничества банки научились бороться с помощью альтернативных инструментов.
 
В POS-кредитовании распространенно партнерское (внутреннее) мошенничество – когда владелец или сотрудник торговой точки оформляет мошеннические кредиты на фиктивные данные. Для борьбы с этим видом фрода банки используют системы раннего выявления мошенничества, в основе которых лежат алгоритмы искусственного интеллекта, работающие на внутренних и внешних источниках данных.
 
— Как выглядит портрет типичной жертвы карточных мошенников?
 
— Если смотреть на социально-демографические показатели, то все достаточно очевидно и логично. Пожилые люди чаще попадаются на удочку мошенников, чем молодежь. При этом есть и гендерные различия – женщины более подвержены карточному фроду, чем мужчины. Причем эта закономерность сохраняется по всем возрастным группам.
 
Количество детей (или их отсутствие) не влияет на уровень фрода.

А вот по семейному положению наиболее доверчивыми оказываются вдовцы и вдовы. В основном это связано с возрастом, но нельзя исключать и психологический фактор.
 
Практически нет разницы между сельскими жителями и городскими – по городским жителям уровень фрода чуть выше, но незначительно. А вот уровень образования напрямую влияет на уровень карточного мошенничества – чем хуже образован человек, тем легче его обмануть.
 
Если говорить о типах мошенничества, то, например, у пожилых людей чаще всего воруют карты и выводят деньги с использованием подсмотренных или записанных на карте ПИН-кодов.

Люди среднего возраста чаще подвержены т.н. «френдли фроду» — краже карт родственниками или друзьями (часто их собственными детьми для оплаты онлайн-игр).
 
А вот на интернет-мошенничество чаще попадается молодежь, которая доверяет новым технологиям и часто пользуется интернетом для оплаты покупок и услуг (вопреки расхожему мнению, что от этого вида фрода страдают пожилые люди).
 
— Какие современные технологии и разработки можно использовать при борьбе с фродом?
 
— Сейчас на переднем крае антифрода (как и в целом в банковском секторе) находятся технологии, построенные на алгоритмах Machine Learning (в частности на нейронных сетях). Также в практическом применении набирает обороты blockchain. При этом стоит отметить, что эти технологии порождают и новые виды рисков, с которыми банкам еще предстоит научиться бороться. В частности с помощью нейронных сетей мошенники уже могут обходить практически любой популярный вид биометрии.

 
 

— Помогают ли только программные средства в борьбе с фродом? И какова роль программных средств в этой борьбе?

 
— Помогают, хотя не всегда те или иные ИТ-решения дешевле и эффективнее эксперта или, скажем, охранника :)
 
Роль программных решений в антифроде конечно огромна. Сейчас наверно нет ни одного крупного банка, который не использует ИТ-решения для борьбы с фродом. К таким решениям можно отнестии межбанковские антифрод-системы, и системы детектирования внутреннего фрода, и токенизацию карточных продуктов, и биометрические системы, и многое-многое другое.
 
А учитывая бурное развитие open source ИТ-решений, со временем программные средства для антифрода будут дешеветь и станут более доступными для банков.

Программа семинара
 
Часть 1. Организация антифрода в банке

1. Организация антифрода
  • Антифрод на стыке трех дисциплин: аудит, криминалистика, аналитика;
  • Типизация антифрод-мероприятий по типу контроля;
  • Три уровня антифрод-защиты;
  • Карта антифрода;
  • Бизнес-кейс: проработка антифрод-мероприятий по типам контроля и уровням защиты.
2. Генезис мошенничества
  • Теория подражаний Тарда;
  • Теория дифференциальных связей Сазерленда;
  • Треугольник мошенничества Кресси;
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий по треугольнику Кресси.
3. Формула мошенничества
  • Экономическая выгода и оценка риска;
  • Бизнес-кейс: проработка мероприятий по формуле мошенничества.
Часть 2. Кейсы и аналитика

1. Мошеннические кейсы в кредитовании
  • Зефирный тест. Или как мы блокировали прибыльных партнеров;
  • Эксперимент "Обе белые" и жулики-вендоры;
  • Бином Ньютона против маленьких мошенников;
  • Индекса Хофстеде и потеря 100 млн. руб. - что делать?
  • Бизнес кейс: проработка мероприятий;
  • Задача о близнецах прокачала плохую биометрию;
  • Школьная арифметика помогает выявлять фиктивные первоначальные взносы;
  • Как жалоба мошенника помогла раскрыть пузырь на миллиард?
  • Бизнес кейс: проработка мероприятий.
2. Транзакционный антифрод
  • Исследование тенденций карточного мошенничества;
  • Портрет жертвы карточного мошенника;
  • Бизнес кейсы.
Часть 3. Искусственный интеллект в антифроде

1. Диаграмма Венна
2. Предиктивная аналитика в антифроде
  • Предикторы на данных межбанковских антифрод-систем;
  • Предикторы на данных сотовых операторов;
  • Предикторы на данных геолокаций;
  • Специальные предикторы на примере кредитных карт;
  • Б-тесты: аномалии в клиентских данных.
3. Нейронные сети в антифроде
  • Сверточные нейронные сети;
  • Рекуррентные нейронные сети;
  • Генеративно-состязательные сети;
  • Обучение с подкреплением.
4. Уязвимости нейросетевых технологий
  • GANы против фото-биометрии;
  • WaveNet против голосовой биометрии;
  • Поведенческая биометрия и распознавание пин-кодов;
  • Социальная инженерия чат-ботов: отвлекайка против попрошайки.
Заключение
1. Тенденции банковского рынка
2. Каким должен стать антифрод в банке? 
 
Стоимость участия – 525 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%).
 
Условия участия
 
Скидки при регистрации двух участников – 5%, трех и более участников – 10%.
В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.
 
Организационная информация 
 
10 августа  2018 года
Начало регистрации участников – 9-30
Обеденный перерыв – 13-00-14-00
Ориентировочное окончание – 18-00
 
Место проведения
 
Конференц-зал гостиницы "Славянская", ул. Нарочанская, 6 (1 этаж). 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько.
 

[email protected]
+375-17-256-17-71 (72) (город)
+375 29 653-38-11 (Velcom)

Еще больше самых свежих и интересных банковских новостей на нашем канале в Telegram!

Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет