Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Каким будет скоринг будущего?

Каким будет скоринг будущего?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
601

5788fcd734e34.jpeg (380×250)Все больше кредитных организаций приходят к выводу, что для качественной оценки заемщика одних баллов кредитного бюро недостаточно. Какие новые технологии, модели и данные могут повысить точность скоринга – обсудили участники 4-й практической конференции «Кредитный скоринг-2016».

Конференция, собравшая более 150 профессионалов в области скоринга, прошла 13 июля в«Японском доме». Среди спикеров выступили представители регулятора, крупнейших банков и МФО.
 
Одной самых обсуждаемых тем конференции стало применение в скоринге технологии Machine learning. Ведущий панельной дискуссии «Скоринг будущего», бизнес-партнер по технологиям Банка «Открытие» Вячеслав Благирев, заметил, что концепция Machine learning очень похожа на существующую уже более десятка лет технологию Data mining. На это основатель компании oneFactor и директор по сегментному маркетингу и клиентской аналитике компании Мегафон Роман Постников ответил, что отчасти это действительно так, но Machine learning сейчас отличается от технологий, существовавший в 2005 году тем, что по ряду направлений приблизилось к эмулированию того, как работает мозг человека.
 
 
Начальник управления анализа рисков Промсвязьбанка Денис Голубин выразил мнение, что применять Machine learning в скоринге – это «стрелять из пушки по воробьям». Он считает, что данная технология в банке применима, но для более сложных задач – например, она может быть полезна в работе с большими массивами данных, а также в задачах, связанных с поведенческой оценкой клиентов для предотвращении фрода.
 
«Безусловно, нужно в этом направлении идти, – поддержал коллегу начальник отдела портфельного риск-анализа Альфа-Банка Сергей Турищев, – но в практической плоскости нужно использовать то, в чем ты в достаточной степени уверен».
 
Руководитель службы управления рисками Банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич также настроен в отношении Machine learning в скоринге несколько скептично: «Деревья решений были давно, нейронные сети были тоже очень давно. А на моей практике побеждает логистическая регрессия». Он пока не верит, что есть инструменты, которые могли бы заменить опытного аналитика.
 
Однако один из представителей аудитории, сотрудник банка, не согласился с тем, что логистическая регрессия – это «наше всё». «Давно доказано, что для алгоритмов бинарной классификации логрегрессия – далеко не лучший алгоритм, – возразил он. – Есть технологии, которые дают результаты намного лучшие, чем логрегрессия. Да, это черный ящик, но когда руководство видит, что эти методы добавляют, условно 5 Gini, они могут закрыть на это глаза». По его словам, именно из-за такого отношения банков к технологиями руководители интернет-компаний, таких как «Яндекс» и «Рамблер», говорят, что Data science в банке мертв, и не хотят брать людей из банков на работу.
 
Но не все банки скептично относятся к Machine learning. Директор департамента моделирования рисков Сбербанка Максим Еременко рассказал, что применение алгоритмов машинного обучения, в частности, позволило банку повысить качество модели за счет более точного отбора факторов и повысить Gini в оценке малого бизнеса с 71% до 75%. «Отрицать прогресс глупо. Если данные появляются – их надо анализировать. <…> Тут вопрос в том, насколько мы готовы инвестировать в инновации, потому что инновация – она на то инновация, что из 100 инициатив взлетит одна, но она может быть решающей».
 
 
Стоимость внедрения Machine learning в Сбербанке Максим Еременко оценить затруднился, а Григорий Шабашкевич выразил мнение, что это может и не стоить ничего – достаточно мозгов и возможностей проводить эксперименты.
 
В то же время, не только инновации могут стать драйвером изменения скоринговых моделей.

Начальник отдела методологии моделирования рисков департамента банковского регулирования Банка России Юрий Полянский рассказал об особенностях регуляторной валидации рейтинговых систем банков при внедрении IRB(ПВР)-подхода при внедрении Базель II. Он отметил, что решение о переходе на ПВР (подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков) банк принимает самостоятельно, и для этого сам разрабатывает необходимые методические и процессные документы, ориентируясь на общие требования регулятора. В ходе официальной валидации ЦБ проверяет, соответствуют ли положения разработанных банком документов регуляторным требованиям, а также исполняет ли их банк на практике и сможет ли исполнять в будущем. Однако эта логика  касается только применяемых для расчета достаточности капитала  скоринговых моделей. «Нельзя сказать, что тут все зарегулировано. В нормативных актах ЦБ прописаны вполне четкие, но объективно понимаемые вещи, которые нельзя нарушать. По результатам валидации, если что-то не соответствует требованиям ЦБ, эти несоответствия надо устранить, если банк хочет внедрять ПВР. Простор для творчества при построении моделей огромный, но исключительно при тех нюансах и ограничениях, которые определены регулятором», – отметил Юрий Полянский.
 
 
Другой представитель государственных органов – руководитель направления Министерства связи и массовых коммуникаций Эдуард Моссаковский – рассказал, как инициативы государства могут облегчить кредитным организациям идентификацию клиента. Он отметил, что все «самое интересное» кроется для клиента на 3-м уровне доступа к услугам, ради которого нужно подтверждать личность. При этом для получивших такой уровень идентификации электронное правительство выступает, как «своего рода маркетплейс», предоставляю доступ ко множеству услуг. И одной из таких услуг может стать идентификация клиентов для банков, которая может проводиться как путем встраивания формы авторизации в ЕСИА в банковские фронтальные системы, так и напрямую – запросом через СМЭВ. В этом, правда, пока достаточно много проблем, поэтому Эдуард Моссаковский призвал банки и МФО выходить на регулятора, говорить ему, как им важны скорость и качество получения информации.
 
 
Чтобы дать банкам и МФО инструмент для понимания, какие организации могут им помочь в применении новых технологий и данных, FutureBanking представил на конференции Карту данных и технологий скоринга, которая будет развиваться и пополняться.
 
Партнерами конференции выступили компании «Неофлекс», «Аксиоматика», Double Data и «Юником24».


Источник: futurebanking.ru

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…
 


 
сундук